Сравнение RILA с HLAL
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RILA is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, RILA returned 12.73% vs 43.63% for HLAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RILA и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 18.72% | 19.22% |
Correlation
The correlation between RILA and HLAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between RILA and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. HLAL — Ранг доходности на риск
RILA
HLAL
Сравнение RILA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.30 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 19.85 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.33 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и HLAL
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -33.57% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -10.20% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.07% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.00% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.20% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и HLAL
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.70% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.95% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 13.17% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.60% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.21% | +0.03% |
Сравнение комиссий RILA и HLAL
И RILA, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и HLAL
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HLAL в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and HLAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs HLAL's -33.57%.
On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 12.73% for RILA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RILA and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.
HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.10% for RILA.
They also come from different issuers: Indexperts and Wahed.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор