Сравнение RILA с QIDX
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both exchange-traded funds - RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts, while QIDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Indexperts. Both are actively managed. Over the past year, RILA returned 12.73% vs 11.10% for QIDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RILA и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 6.98%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 6.98% | 8.16% |
Correlation
The correlation between RILA and QIDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between RILA and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. QIDX — Ранг доходности на риск
RILA
QIDX
Сравнение RILA c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.31 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и QIDX
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -14.99% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -6.92% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.44% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.30% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.10% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и QIDX
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.87% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 8.31% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 10.98% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.60% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.60% | +5.64% |
Сравнение комиссий RILA и QIDX
И RILA, и QIDX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и QIDX
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QIDX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and QIDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to QIDX (2.87%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, RILA leads with 12.73% vs 11.10% for QIDX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RILA has performed better with a 12.73% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RILA and QIDX have the same expense ratio: 0.50% per year.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.10% for RILA.
RILA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QIDX is Mid Cap Blend Equities.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор