Сравнение RILA с YFFI
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and YFFI (Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts, while YFFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Indexperts. Both are actively managed. Over the past year, RILA returned 12.73% vs 6.20% for YFFI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RILA и YFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у YFFI с доходностью 0.19%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и YFFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 0.19% | 5.92% |
Correlation
The correlation between RILA and YFFI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. YFFI — Ранг доходности на риск
RILA
YFFI
Сравнение RILA c YFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | YFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.34 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | YFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и YFFI
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки YFFI в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и YFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | YFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -4.31% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -3.50% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.70% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.00% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.16% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и YFFI
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | YFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.05% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 4.13% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 5.76% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 7.41% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 7.41% | +12.83% |
Сравнение комиссий RILA и YFFI
И RILA, и YFFI имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и YFFI
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности YFFI в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF | 4.78% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and YFFI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to YFFI (2.05%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs YFFI's -4.31%.
On 1-year performance, RILA leads with 12.73% vs 6.20% for YFFI. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, YFFI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RILA has performed better with a 12.73% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RILA and YFFI have the same expense ratio: 0.50% per year.
YFFI has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.10% for RILA.
RILA is categorized as Large Cap Growth Equities, while YFFI is Intermediate Core Bond.
YFFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и YFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор