Сравнение RIGS с RFDA
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. Both are actively managed. Over the past 10 years, RIGS returned 2.87%/yr vs 13.40%/yr for RFDA. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 2.87% против 13.40% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- 3.29%
RFDA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 13.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $163.00K | $125.22K | $115.28K | |
| $171.33K | $173.47K | $176.54K |
Сравнение доходности по годам RIGS и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.12% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 15.61% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
Correlation
The correlation between RIGS and RFDA is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. RFDA — Ранг доходности на риск
RIGS
RFDA
Сравнение RIGS c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.85 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 17.35 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и RFDA
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -34.60% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.45% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -19.35% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -19.35% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -34.60% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.33% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.69% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и RFDA
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.95% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 8.69% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 11.60% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 15.73% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 16.84% | -8.94% |
Сравнение комиссий RIGS и RFDA
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и RFDA
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности RFDA в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.75% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.86% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and RFDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGS has higher volatility (3.69%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs RFDA's -34.60%.
On 10-year performance, RFDA leads with 13.40% vs 2.87% for RIGS. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.40% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.
RIGS has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.75% for RFDA.
RIGS is categorized as High Yield Bonds, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.52% for RFDA.
RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор