PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGS с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIGS с ESHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).

RIGS и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RIGS и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и ESHY

2026 (YTD)
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		-0.64%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

RIGS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.33%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.34%

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Strategic Income Fund

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с AOARIGS с FXAIXRIGS с EIFAX
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN

Сравнение комиссий RIGS и ESHY

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

RIGS vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGSESHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIGS vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGSESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и ESHY

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и ESHY

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и ESHY.

Загрузка...

Показатели просадок

RIGSESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

0.00%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

0.00%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и ESHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIGSESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

0.00%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

0.00%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

0.00%

+7.74%