Сравнение RIGS с BBHY
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 5 years, RIGS returned 2.07%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.
RIGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.12%
BBHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.43% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.73% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
Correlation
The correlation between RIGS and BBHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between RIGS and BBHY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. BBHY — Ранг доходности на риск
RIGS
BBHY
Сравнение RIGS c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.00 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 13.50 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.97 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и BBHY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -24.98% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.37% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -5.00% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -15.32% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.14% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.37% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.53% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и BBHY
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.13% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 2.85% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 3.62% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.26% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.53% | +0.22% |
Сравнение комиссий RIGS и BBHY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и BBHY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BBHY в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.89% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and BBHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGS has higher volatility (1.36%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs BBHY's -24.98%.
On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs 2.07% for RIGS. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs 2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.89% for RIGS.
They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.15% for BBHY.
BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор