Сравнение RIGL с SHOP
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RIGL returned 5.79%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 5.79% против 43.82% соответственно.
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам RIGL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between RIGL and SHOP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between RIGL and SHOP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$733.98M
SHOP:
$161.53B
RIGL:
$18.94
SHOP:
$1.02
RIGL:
2.09
SHOP:
122.15
RIGL:
0.00
SHOP:
0.23
RIGL:
2.54
SHOP:
17.69
RIGL:
1.95
SHOP:
12.98
RIGL:
$299.77M
SHOP:
$9.20B
RIGL:
$279.95M
SHOP:
$5.93B
RIGL:
$125.80M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
RIGL
SHOP
Сравнение RIGL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.04 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.08 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и SHOP
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -84.82% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -46.71% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -46.71% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.04% | -84.82% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -84.82% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -30.46% | -65.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -28.28% | -62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 24.67% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и SHOP
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 11.63% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 44.06% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.33% | 57.17% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 65.63% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 59.05% | +23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и SHOP
Ни RIGL, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIGL and SHOP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs SHOP's -84.82%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор