PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIGL с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RIGL returned 4.42%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIGL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGL показывает доходность -16.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.42% против 23.85% соответственно.

RIGL

1 день
-0.34%
1 месяц
22.75%
С начала года
-16.86%
6 месяцев
-18.96%
1 год
88.96%
3 года*
28.46%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
4.42%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGL и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-16.86%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RIGL and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2000 г.

0.25

The correlation between RIGL and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIGL:

$701.02M

MSFT:

$2.78T

EPS

RIGL:

$19.21

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

RIGL:

1.85

MSFT:

22.27

Коэффициент PEG

RIGL:

0.00

MSFT:

1.56

Коэффициент P/S

RIGL:

2.25

MSFT:

8.76

Коэффициент P/B

RIGL:

1.75

MSFT:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

RIGL:

$299.77M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIGL:

$279.95M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

RIGL:

$125.80M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с ATRARIGL с FNRIGL с CRMRIGL с IASRIGL с JOBY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RIGL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIGLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.87

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.10

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.66

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-1.32

+4.40

RIGL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGL на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIGL и MSFT

Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-69.38%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-33.91%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-33.91%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-37.15%

-48.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.40%

-37.15%

-49.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.67%

-30.58%

-66.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.91%

-21.79%

-69.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.92%

17.08%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGL и MSFT

Текущая волатильность для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) составляет 10.68%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что RIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

11.34%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

22.94%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.06%

26.02%

+44.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.53%

26.79%

+58.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.83%

27.09%

+55.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGL и MSFT

RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIGL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
58.82M
82.89B
(RIGL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIGL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
92.2%
67.6%
Активы портфеля
RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

RIGL and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to RIGL (10.68%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs MSFT's -69.38%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор