Сравнение RIGL с LLY
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RIGL in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RIGL returned 2.33%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -29.77%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.33% против 33.71% соответственно.
RIGL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.51%
- С начала года
- -29.77%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.33%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам RIGL и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -29.77% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between RIGL and LLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RIGL:
$592.15M
LLY:
$1.03T
RIGL:
$19.21
LLY:
$28.14
RIGL:
1.57
LLY:
40.83
RIGL:
0.00
LLY:
0.82
RIGL:
1.90
LLY:
14.28
RIGL:
1.48
LLY:
33.00
RIGL:
$299.77M
LLY:
$72.25B
RIGL:
$279.95M
LLY:
$59.75B
RIGL:
$125.80M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. LLY — Ранг доходности на риск
RIGL
LLY
Сравнение RIGL c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGL | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.14 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 5.32 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.58 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок RIGL и LLY
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -68.24% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -23.64% | -26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.75% | -34.48% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -34.48% | -50.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -34.48% | -51.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.18% | 0.00% | -97.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -19.22% | -71.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 9.49% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и LLY
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | 9.55% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 27.05% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.94% | 38.16% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 32.54% | +52.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 30.18% | +52.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и LLY
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и LLY
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and LLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (18.26%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор