Сравнение RIGL с CBOE
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RIGL returned 2.54%/yr vs 17.81%/yr for CBOE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -28.27%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 2.54% против 17.81% соответственно.
RIGL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- -28.27%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- 2.54%
CBOE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам RIGL и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -28.27% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.31% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between RIGL and CBOE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between RIGL and CBOE shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$604.75M
CBOE:
$30.51B
RIGL:
$19.21
CBOE:
$11.77
RIGL:
1.60
CBOE:
24.70
RIGL:
0.00
CBOE:
0.46
RIGL:
1.94
CBOE:
6.37
RIGL:
1.51
CBOE:
5.68
RIGL:
$299.77M
CBOE:
$4.79B
RIGL:
$279.95M
CBOE:
$2.50B
RIGL:
$125.80M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. CBOE — Ранг доходности на риск
RIGL
CBOE
Сравнение RIGL c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGL | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.52 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGL | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.97 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.67 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RIGL и CBOE
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -43.23% | -56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -24.69% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.75% | -24.69% | -33.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -24.69% | -60.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -43.23% | -43.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -20.59% | -76.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.90% | -11.40% | -79.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.45% | 5.19% | +23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и CBOE
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 15.80% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 23.98% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.82% | 27.20% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.49% | 23.22% | +62.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 25.34% | +57.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и CBOE
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.99% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и CBOE
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and CBOE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (18.25%) compared to CBOE (15.80%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор