Сравнение RIFR с SHPP
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while SHPP is passively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 26.19% for SHPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и SHPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 17.15%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHPP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 17.15% | 9.09% |
Correlation
The correlation between RIFR and SHPP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. SHPP — Ранг доходности на риск
RIFR
SHPP
Сравнение RIFR c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.38 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.01 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.66 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и SHPP
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и SHPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -21.57% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -11.06% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.13% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.26% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.91% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и SHPP
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 12.10% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 15.09% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 17.45% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 17.45% | -6.76% |
Сравнение комиссий RIFR и SHPP
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и SHPP
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SHPP в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.65% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and SHPP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPP has higher volatility (4.65%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs SHPP's -21.57%.
On 1-year performance, SHPP leads with 26.19% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHPP has performed better with a 26.19% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.
SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.90% for RIFR.
They also come from different issuers: Russell and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.61% for SHPP.
SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и SHPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор