Сравнение RIFR с IFRA
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while IFRA is passively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 28.44% for IFRA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 16.86% | 12.41% |
Correlation
The correlation between RIFR and IFRA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between RIFR and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. IFRA — Ранг доходности на риск
RIFR
IFRA
Сравнение RIFR c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.40 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 12.70 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.63 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и IFRA
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -41.06% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -8.40% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.66% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.14% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и IFRA
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.89% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 11.32% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 14.79% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 17.92% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 21.38% | -10.69% |
Сравнение комиссий RIFR и IFRA
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и IFRA
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IFRA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and IFRA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFRA has higher volatility (4.89%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs IFRA's -41.06%.
On 1-year performance, IFRA leads with 28.44% vs 12.80% for RIFR. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFRA has performed better with a 28.44% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.90% for RIFR.
They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.30% for IFRA.
IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор