Сравнение RIFR с HWAY
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, RIFR returned 17.29% vs 32.87% for HWAY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 21.76%.
RIFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 12.68% | 7.25% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 21.76% | 16.24% |
Correlation
The correlation between RIFR and HWAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. HWAY — Ранг доходности на риск
RIFR
HWAY
Сравнение RIFR c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.62 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.13 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и HWAY
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -25.96% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -12.63% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -5.49% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.20% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.61% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и HWAY
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.51%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.79% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 16.88% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 20.56% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.37% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 22.37% | -11.60% |
Сравнение комиссий RIFR и HWAY
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и HWAY
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HWAY в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and HWAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAY has higher volatility (5.79%) compared to RIFR (3.51%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs 17.29% for RIFR. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
HWAY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.87% for RIFR.
They also come from different issuers: Russell and Themes. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор