PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIFR с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIFR с FXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while FXR is passively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 20.53% for FXR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности RIFR и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIFR показывает доходность 8.62%, а FXR немного ниже – 8.45%.

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIFR и FXR

2026 (YTD)2025
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%10.70%

Correlation

The correlation between RIFR and FXR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с RGLORIFR с REMGRIFR с RINT
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

RIFR vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIFR c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIFRFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.09

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.71

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

4.82

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIFR vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIFR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXR равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIFR и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIFRFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.37

+1.09

Просадки

Сравнение просадок RIFR и FXR

Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIFRFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.80%

-63.81%

+57.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-13.66%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.35%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.35%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.27%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RIFR и FXR

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIFRFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.52%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

14.61%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

18.98%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

20.57%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

21.92%

-11.23%

Сравнение комиссий RIFR и FXR

RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIFR и FXR

Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FXR в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIFR and FXR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs FXR's -63.81%.

On 1-year performance, FXR leads with 20.53% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXR has performed better with a 20.53% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.63% for FXR.

They also come from different issuers: Russell and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.64% for FXR.

RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIFR и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор