PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIFR с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIFR с AVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 17.29% vs 30.21% for AVL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RIFR charges 0.59%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности RIFR и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIFR показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у AVL с доходностью -1.66%.

RIFR

1 день
0.72%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
11.87%
С начала года
12.68%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-9.70%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
1.26%
С начала года
-1.66%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIFR и AVL

2026 (YTD)2025
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		12.68%7.25%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-1.66%88.83%

Correlation

The correlation between RIFR and AVL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с HVACRIFR с RINTRIFR с FOWFRIFR с XLIIRIFR с IVEPRIFR с RGLORIFR с REMG
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с PLTUAVL с SPXLAVL с DIGAVL с SOXLAVL с BRKW

Доходность на риск

RIFR vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIFR c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIFRAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.32

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.11

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.57

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

1.11

+6.65

RIFR vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIFR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AVL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIFR и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIFR и AVL

Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIFRAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.80%

-70.63%

+63.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-53.69%

+46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-43.41%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-24.43%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

27.39%

-25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RIFR и AVL

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.51%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 30.35%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIFRAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

30.35%

-26.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

70.00%

-60.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

94.39%

-83.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

107.22%

-96.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

107.22%

-96.45%

Сравнение комиссий RIFR и AVL

RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIFR и AVL

Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVL в 30.18%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		30.18%29.04%0.22%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.87%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIFR and AVL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (30.35%) compared to RIFR (3.51%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs 17.29% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 0.87% for RIFR.

RIFR is categorized as Industrials Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Russell and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 1.04% for AVL.

RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIFR и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор