Сравнение RIFR с AVL
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RIFR charges 0.59%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | 89.03% |
Correlation
The correlation between RIFR and AVL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. AVL — Ранг доходности на риск
RIFR
AVL
Сравнение RIFR c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | AVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.14 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.02 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и AVL
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -70.63% | +63.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -53.69% | +46.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.97% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -23.38% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 24.00% | -21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и AVL
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 23.46% | -19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 61.68% | -53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 85.76% | -75.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 105.25% | -94.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 105.25% | -94.56% |
Сравнение комиссий RIFR и AVL
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и AVL
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVL в 17.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and AVL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (23.46%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs AVL's -70.63%.
On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.90% for RIFR.
RIFR is categorized as Industrials Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Russell and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 1.04% for AVL.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор