Сравнение RIET с IQRA
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. RIET is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.09%/yr vs 10.77%/yr for IQRA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности RIET и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 11.40%.
RIET
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.53% | 2.43% | 1.18% | 22.00% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between RIET and IQRA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.75 |
The correlation between RIET and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. IQRA — Ранг доходности на риск
RIET
IQRA
Сравнение RIET c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.11 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.82 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и IQRA
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -15.70% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.01% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -15.70% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.16% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -3.12% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.47% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и IQRA
Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.56% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.95% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 10.92% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 12.82% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 12.82% | +6.05% |
Сравнение комиссий RIET и IQRA
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и IQRA
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.41% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and IQRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIET has higher volatility (3.82%) compared to IQRA (3.56%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQRA leads with 10.77% vs 8.09% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.77% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
RIET has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 2.62% for IQRA.
They also come from different issuers: Pettee Investors and IndexIQ. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор