PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с RCDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDH.TO с RCDC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO).

RIDH.TO и RCDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIDH.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и RCDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и RCDC.TO

2026 (YTD)202520242023
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		7.03%31.43%17.07%21.10%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у RCDC.TO с доходностью 4.14%.

RIDH.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-3.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
30.99%
3 года*
24.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
14.51%

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с XDSR.TORIDH.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TO

Сравнение комиссий RIDH.TO и RCDC.TO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RCDC.TO в 0.64%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

Доходность на риск

RIDH.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TORCDC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.11

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.80

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

13.84

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. RCDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCDC.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и RCDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TORCDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.31

-0.42

Корреляция

Корреляция между RIDH.TO и RCDC.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и RCDC.TO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.05%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и RCDC.TO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и RCDC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDH.TORCDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-10.88%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.25%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.31%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.95%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и RCDC.TO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDH.TORCDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.73%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.70%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.10%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

10.22%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

10.22%

+5.65%