Сравнение RIDH.TO с CJP.NEO
RIDH.TO (RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - RIDH.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by RBC, while CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. RIDH.TO is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. Over the past 10 years, RIDH.TO returned 14.67%/yr vs 15.86%/yr for CJP.NEO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RIDH.TO charges 0.54%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RIDH.TO и CJP.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDH.TO показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции RIDH.TO уступали акциям CJP.NEO по среднегодовой доходности: 14.67% против 15.86% соответственно.
RIDH.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 14.67%
CJP.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам RIDH.TO и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 12.44% | 31.43% | 17.07% | 25.01% | -2.03% | 24.91% | -3.01% | 25.66% | -5.74% | 12.88% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 19.29% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
Correlation
The correlation between RIDH.TO and CJP.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between RIDH.TO and CJP.NEO shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDH.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
RIDH.TO
CJP.NEO
Сравнение RIDH.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDH.TO | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.87 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 18.49 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDH.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RIDH.TO и CJP.NEO
Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и CJP.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDH.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -38.36% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.99% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -20.86% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -20.86% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -37.75% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -11.16% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.89% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDH.TO и CJP.NEO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDH.TO | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.97% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.94% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 17.80% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.27% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 19.60% | -3.81% |
Сравнение комиссий RIDH.TO и CJP.NEO
RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDH.TO и CJP.NEO
Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CJP.NEO в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.24% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
RIDH.TO RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.04% | 3.12% | 7.51% | 9.53% | 6.85% | 7.07% | 4.73% | 9.16% | 8.80% | 5.59% | 10.87% | 17.06% |
Часто задаваемые вопросы
RIDH.TO and CJP.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIDH.TO is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIDH.TO is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
RIDH.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CJP.NEO is Japan Equities. They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.54% for RIDH.TO and 0.71% for CJP.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RIDH.TO и CJP.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор