PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с TMMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		-0.07%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.51% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

TMMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTXTMMAX с AUXFX

Сравнение комиссий RIDAX и TMMAX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXTMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.90

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.72

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

3.46

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между RIDAX и TMMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и TMMAX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности TMMAX в 25.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		25.20%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и TMMAX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и TMMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-41.50%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.75%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-23.00%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-33.41%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-10.87%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.55%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и TMMAX

The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

5.80%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.86%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

19.09%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

17.81%

-7.14%