Сравнение RIDAX с FSTKX
RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and FSTKX (Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.72%/yr vs 13.45%/yr for FSTKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for FSTKX.
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и FSTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FSTKX с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям FSTKX по среднегодовой доходности: 7.72% против 13.45% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 7.72%
FSTKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам RIDAX и FSTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 5.31% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 13.43% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
Correlation
The correlation between RIDAX and FSTKX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between RIDAX and FSTKX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDAX vs. FSTKX — Ранг доходности на риск
RIDAX
FSTKX
Сравнение RIDAX c FSTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDAX | FSTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 5.67 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 24.59 | -16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и FSTKX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FSTKX в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и FSTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDAX | FSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -53.21% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.15% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -21.85% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -21.85% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -38.58% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.13% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.80% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и FSTKX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.25%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDAX | FSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.83% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 9.36% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 12.02% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 17.80% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.83% | -8.13% |
Сравнение комиссий RIDAX и FSTKX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSTKX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и FSTKX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности FSTKX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 5.48% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.81% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
RIDAX and FSTKX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTKX has higher volatility (3.83%) compared to RIDAX (2.25%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs FSTKX's -53.21%.
FSTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDAX и FSTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор