PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RHTX с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с XRLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RHTX returned 15.84% vs 11.78% for XRLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RHTX charges 1.38%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RHTX показывает доходность 5.23%, а XRLX немного ниже – 5.08%.

RHTX

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
5.23%
1 год
15.84%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
4.33%
С начала года
5.08%
1 год
11.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и XRLX

2026 (YTD)202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		5.23%15.42%18.27%5.76%
XRLX
FundX Conservative ETF		5.08%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between RHTX and XRLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between RHTX and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и XRLX

Секторы
RHTX
XRLX

Технологии

32.6%
37.5%

Промышленность

13.3%
8.7%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.1%

Энергетика

3.8%
3.7%

Недвижимость

3.7%
1.5%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Технологии

RHTX
32.6%
XRLX
37.5%

Промышленность

RHTX
13.3%
XRLX
8.7%

Финансовые услуги

RHTX
11.9%
XRLX
12.4%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.7%
XRLX
8.8%

Здравоохранение

RHTX
9.1%
XRLX
6.4%

Коммуникационные услуги

RHTX
7.0%
XRLX
11.1%

Потребительский защитный сектор

RHTX
3.9%
XRLX
4.1%

Энергетика

RHTX
3.8%
XRLX
3.7%

Недвижимость

RHTX
3.7%
XRLX
1.5%

Сырьевые материалы

RHTX
2.8%
XRLX
3.0%

Коммунальные услуги

RHTX
2.4%
XRLX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

RHTX vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHTXXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.29

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.83

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.88

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.65

-3.50

RHTX vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHTX и XRLX

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-15.33%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-6.28%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-3.03%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-1.71%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.54%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и XRLX

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX) имеют волатильность 3.47% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.62%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.97%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

9.21%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

11.18%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

11.18%

+6.80%

Сравнение комиссий RHTX и XRLX

RHTX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и XRLX

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.64%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and XRLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (3.62%) compared to RHTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, RHTX leads with 15.84% vs 11.78% for XRLX. On fees, RHTX is cheaper at 1.38% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHTX has performed better with a 15.84% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHTX is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and FundX. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор