PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHTX с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX).

RHTX и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RHTX и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHTX и XRLX

2026 (YTD)202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.26%15.42%18.27%5.58%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

RHTX

1 день
0.75%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.38%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с TDSBRHTX с GDTRHTX с QQWZRHTX с ALLWRHTX с CORO
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY

Сравнение комиссий RHTX и XRLX

RHTX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
RHTX
RH Tactical Outlook ETF

Доходность на риск

RHTX vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.90

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.25

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.09

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.10

-0.90

Корреляция

Корреляция между RHTX и XRLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и XRLX

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM202520242023
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RHTX и XRLX

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RHTXXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-15.33%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.91%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-3.89%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.78%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.84%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и XRLX

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHTXXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.15%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

6.48%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

11.97%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

11.18%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

11.18%

+6.99%