Сравнение RHTX с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
RHTX и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 15.42% | 0.36% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и THIR
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
RHTX vs. THIR — Ранг доходности на риск
RHTX
THIR
Сравнение RHTX c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.94 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.78 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 12.69 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.22 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и THIR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и THIR
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и THIR
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -10.05% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.88% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -6.62% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -1.88% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.95% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и THIR
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.55% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.20% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 12.50% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.86% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.86% | +5.32% |