PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. RHTX is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, RHTX returned 25.91% vs 24.32% for THIR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и THIR

2026 (YTD)20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%0.36%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between RHTX and THIR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between RHTX and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и THIR

Секторы
RHTX
THIR

Технологии

30.6%
45.3%

Промышленность

13.5%
5.5%

Финансовые услуги

12.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.2%

Здравоохранение

9.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.2%

Энергетика

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Технологии

RHTX
30.6%
THIR
45.3%

Промышленность

RHTX
13.5%
THIR
5.5%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
THIR
6.0%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
THIR
11.2%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
THIR
6.3%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
THIR
13.2%

Энергетика

RHTX
4.2%
THIR
2.1%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
THIR
6.2%

Недвижимость

RHTX
3.9%
THIR
1.0%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
THIR
1.5%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
THIR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

RHTX vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.97

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.75

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

9.85

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.74

-1.43

Просадки

Сравнение просадок RHTX и THIR

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-10.05%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.88%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.71%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-1.99%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.48%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и THIR

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.45%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.56%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

12.64%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.64%

+5.39%

Сравнение комиссий RHTX и THIR

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и THIR

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and THIR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHTX has higher volatility (4.11%) compared to THIR (3.60%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, RHTX leads with 25.91% vs 24.32% for THIR. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, THIR has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHTX has performed better with a 25.91% return vs 24.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and THOR. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.70% for THIR.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор