PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RHTX returned 25.91% vs 19.85% for ELM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и ELM

2026 (YTD)2025
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%11.71%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between RHTX and ELM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between RHTX and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и ELM

Секторы
RHTX
ELM

Технологии

30.6%
22.0%

Промышленность

13.5%
12.6%

Финансовые услуги

12.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.6%

Энергетика

4.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Недвижимость

3.9%
4.7%

Сырьевые материалы

2.9%
5.4%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Технологии

RHTX
30.6%
ELM
22.0%

Промышленность

RHTX
13.5%
ELM
12.6%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
ELM
18.3%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
ELM
9.1%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
ELM
8.3%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
ELM
6.6%

Энергетика

RHTX
4.2%
ELM
4.8%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
ELM
5.2%

Недвижимость

RHTX
3.9%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
ELM
5.4%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
ELM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZ
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

RHTX vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.00

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.65

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.00

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.49

-1.19

Просадки

Сравнение просадок RHTX и ELM

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-9.02%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-7.52%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.58%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-1.32%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.81%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и ELM

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

7.52%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.38%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

10.27%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

10.27%

+7.76%

Сравнение комиссий RHTX и ELM

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и ELM

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and ELM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHTX has higher volatility (4.11%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, RHTX leads with 25.91% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHTX has performed better with a 25.91% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and Elm. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.24% for ELM.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор