Сравнение RHRX с WIMA
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. RHRX is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 13.40% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
Correlation
The correlation between RHRX and WIMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. WIMA — Ранг доходности на риск
RHRX
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHRX c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и WIMA
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -4.81% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.08% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -1.27% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 19.45% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.45% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.45% | -0.42% |
Сравнение комиссий RHRX и WIMA
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и WIMA
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and WIMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
WIMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and WisdomTree. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор