Сравнение RHHBY с BRK-B
RHHBY (Roche Holding AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.66% против 13.14% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам RHHBY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RHHBY and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
BRK-B:
$33.62
RHHBY:
9.33
BRK-B:
14.49
RHHBY:
1.51
BRK-B:
2.80
RHHBY:
$107.65B
BRK-B:
$375.39B
RHHBY:
$79.28B
BRK-B:
$94.36B
RHHBY:
$31.01B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RHHBY
BRK-B
Сравнение RHHBY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.14 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.30 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.09 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и BRK-B
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -53.86% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.42% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -14.95% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -26.58% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -29.57% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -9.78% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -11.07% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 4.49% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и BRK-B
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.98% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 10.87% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 14.38% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.13% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.44% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и BRK-B
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и BRK-B
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs BRK-B's -53.86%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор