Сравнение RGYY с GSG
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RGYY is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 23.03%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -13.06%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам RGYY и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 23.03% | 0.79% |
Correlation
The correlation between RGYY and GSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. GSG — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение RGYY c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и GSG
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -89.62% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -62.86% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -63.69% | +39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 23.02% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 22.73% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 22.01% | +9.13% |
Сравнение комиссий RGYY и GSG
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и GSG
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and GSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 0.00% for GSG.
RGYY is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор