Сравнение RGYY с DBC
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. RGYY is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 18.83%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам RGYY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.83% | 2.09% |
Correlation
The correlation between RGYY and DBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. DBC — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение RGYY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и DBC
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -76.36% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -31.26% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -46.15% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 18.51% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 19.26% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 17.81% | +13.33% |
Сравнение комиссий RGYY и DBC
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и DBC
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности DBC в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.80% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and DBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 2.80% for DBC.
RGYY is categorized as Derivative Income, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор