Сравнение RGYY с COMT
RGYY (GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RGYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. RGYY is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RGYY charges 1.07%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности RGYY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGYY показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 21.28%.
RGYY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -28.19%
- С начала года
- -28.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам RGYY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | -28.19% | -11.14% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 21.28% | 1.27% |
Correlation
The correlation between RGYY and COMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGYY vs. COMT — Ранг доходности на риск
RGYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение RGYY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF (RGYY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGYY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGYY и COMT
Максимальная просадка RGYY за все время составила -37.05%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGYY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGYY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -51.89% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.89% | -17.35% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -23.99% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGYY и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGYY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 21.26% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 21.18% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 18.86% | +12.28% |
Сравнение комиссий RGYY и COMT
RGYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGYY и COMT
Дивидендная доходность RGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.91%, что больше доходности COMT в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.38% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
RGYY GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 133.91% | 15.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGYY and COMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.07% for RGYY.
RGYY has the higher dividend yield at 133.91%, compared with 6.38% for COMT.
RGYY is categorized as Derivative Income, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for RGYY and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для RGYY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор