Сравнение RGTX с USOY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -38.90% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
RGTX
- 1 день
- -12.00%
- 1 месяц
- -53.67%
- С начала года
- -65.29%
- 6 месяцев
- -72.18%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -65.29% | 162.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -9.96% |
Correlation
The correlation between RGTX and USOY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
RGTX
USOY
Сравнение RGTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.19 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.29 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и USOY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -24.40% | -72.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -24.40% | -72.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -22.34% | -74.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -6.70% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.46% | 6.75% | +67.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.25% | 11.41% | +52.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.17% | 28.84% | +111.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.82% | 31.19% | +187.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.94% | 26.68% | +196.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.94% | 26.68% | +196.26% |
Сравнение комиссий RGTX и USOY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и USOY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.57% | 0.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and USOY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (64.25%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -38.90% for RGTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 1.57% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор