Сравнение RGTX с USOY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -83.24% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.68%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
RGTX
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -57.01%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.68%
- 1 год
- -83.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.68% | 162.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -9.96% |
Correlation
The correlation between RGTX and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
RGTX
USOY
Сравнение RGTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.35 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.08 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и USOY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -25.51% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.00% | -25.51% | -72.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.00% | -16.55% | -81.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -7.07% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.86% | 8.45% | +69.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 43.57% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.57% | 11.84% | +31.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.98% | 29.92% | +111.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.06% | 32.42% | +185.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.35% | 27.06% | +193.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.35% | 27.06% | +193.29% |
Сравнение комиссий RGTX и USOY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и USOY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.82% | 0.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (43.57%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.00% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -83.24% for RGTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 2.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор