Сравнение RGTX с USOY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -10.23% |
Correlation
The correlation between RGTX and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. USOY — Ранг доходности на риск
RGTX
USOY
Сравнение RGTX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.84 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.37 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.80 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и USOY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -17.46% | -79.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -14.29% | -83.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -6.81% | -86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -6.47% | -48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 7.43% | +63.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 11.67% | +71.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 27.26% | +111.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 30.50% | +185.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 26.14% | +197.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 26.14% | +197.20% |
Сравнение комиссий RGTX и USOY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и USOY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -2.65% for RGTX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор