Сравнение RGTX с YSPY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 27.34% for YSPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 21.29% |
Correlation
The correlation between RGTX and YSPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. YSPY — Ранг доходности на риск
RGTX
YSPY
Сравнение RGTX c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.88 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.96 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и YSPY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -18.74% | -78.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -14.60% | -82.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -0.40% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -4.99% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 3.94% | +67.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и YSPY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 1.11% | +81.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 14.17% | +125.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 19.08% | +196.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 21.24% | +202.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 21.24% | +202.10% |
Сравнение комиссий RGTX и YSPY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и YSPY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности YSPY в 56.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and YSPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -2.65% for RGTX. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.82% for RGTX.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор