Сравнение RGTX с QQQY
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 35.59% for QQQY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
RGTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- -33.44%
- 6 месяцев
- -67.05%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -33.44% | 153.12% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 20.75% |
Correlation
The correlation between RGTX and QQQY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RGTX
QQQY
Сравнение RGTX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGTX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.21 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.65 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.62 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.25 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок RGTX и QQQY
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -19.05% | -78.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -11.14% | -86.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -0.55% | -92.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -2.91% | -52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.14% | 2.61% | +68.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.02% | 4.14% | +78.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 139.24% | 11.30% | +127.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.85% | 13.66% | +202.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.34% | 14.74% | +208.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.34% | 14.74% | +208.60% |
Сравнение комиссий RGTX и QQQY
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и QQQY
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 0.82% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and QQQY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (83.02%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -2.65% for RGTX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.82% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор