PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. RGTX is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 98.14% for ERX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RGTX charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и ERX

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%153.12%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%-13.70%

Correlation

The correlation between RGTX and ERX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов RGTX и ERX

Секторы
RGTX
ERX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RGTX
100.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

RGTX

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

RGTX

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

RGTX

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

RGTX

-

ERX

-

Энергетика

RGTX

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

RGTX

-

ERX

-

Здравоохранение

RGTX

-

ERX

-

Промышленность

RGTX

-

ERX

-

Недвижимость

RGTX

-

ERX

-

Коммунальные услуги

RGTX

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

RGTX vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.42

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.79

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.23

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.45

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.42

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок RGTX и ERX

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-99.54%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-23.34%

-73.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-91.58%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-67.03%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

8.60%

+62.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и ERX

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.02%

16.49%

+66.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.24%

33.31%

+105.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.85%

41.08%

+174.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.34%

51.98%

+171.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.34%

69.16%

+154.18%

Сравнение комиссий RGTX и ERX

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и ERX

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and ERX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.02%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -2.65% for RGTX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.82% for RGTX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор