PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RGTX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -80.76%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.42%.


RGTX

1 день
-0.43%
1 месяц
-55.60%
6 месяцев
-85.08%
С начала года
-80.76%
1 год
-84.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZ

1 день
0.07%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.42%
1 год
3.61%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.09%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и AGZ


2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
-80.76%162.83%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.42%3.97%

Correlation

The correlation between RGTX and AGZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

RGTX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 44
Ранг коэф-та Мартина

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGTXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.68

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.24

-9.32

RGTX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и AGZ

Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGTXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-11.01%

-87.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.01%

-1.35%

-96.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.01%

-0.53%

-97.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.65%

-1.60%

-57.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.11%

0.44%

+77.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и AGZ

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGTXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.61%

0.80%

+39.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.57%

2.01%

+138.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

209.48%

2.59%

+206.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.01%

3.55%

+216.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.01%

3.03%

+216.98%

Сравнение комиссий RGTX и AGZ

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и AGZ

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AGZ в 3.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.71%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
2.83%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RGTX and AGZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (40.61%) compared to AGZ (0.80%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.01% vs AGZ's -11.01%.

On 1-year performance, AGZ leads with 3.61% vs -84.42% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.61% return vs -84.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.83% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AGZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.20% for AGZ.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор