Сравнение RGTX с AGZ
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). RGTX is actively managed, while AGZ is passively managed. Over the past year, RGTX returned -38.90% vs 3.68% for AGZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.73%.
RGTX
- 1 день
- -12.00%
- 1 месяц
- -53.67%
- С начала года
- -65.29%
- 6 месяцев
- -72.18%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам RGTX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -65.29% | 162.83% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.73% | 3.97% |
Correlation
The correlation between RGTX and AGZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
RGTX
AGZ
Сравнение RGTX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.73 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.56 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и AGZ
Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.33% | -11.01% | -86.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.33% | -1.35% | -95.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -0.22% | -96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -1.61% | -55.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.46% | 0.43% | +74.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и AGZ
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.25% | 0.70% | +63.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.17% | 1.97% | +138.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.82% | 2.55% | +216.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.94% | 3.55% | +219.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.94% | 3.03% | +219.91% |
Сравнение комиссий RGTX и AGZ
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и AGZ
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AGZ в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.70% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 1.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and AGZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (64.25%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs AGZ's -11.01%.
On 1-year performance, AGZ leads with 3.68% vs -38.90% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.68% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
AGZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.57% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AGZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.20% for AGZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор