PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RGTX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -65.29%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.73%.


RGTX

1 день
-12.00%
1 месяц
-53.67%
С начала года
-65.29%
6 месяцев
-72.18%
1 год
-38.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZ

1 день
0.07%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.68%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.30%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и AGZ


2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
-65.29%162.83%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.73%3.97%

Correlation

The correlation between RGTX and AGZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

RGTX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 77
Ранг коэф-та Мартина

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGTXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.73

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

8.56

-9.08

RGTX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTX и AGZ

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGTXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-11.01%

-86.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-1.35%

-95.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.41%

-0.22%

-96.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.80%

-1.61%

-55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.46%

0.43%

+74.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и AGZ

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 64.25% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGTXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.25%

0.70%

+63.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.17%

1.97%

+138.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.82%

2.55%

+216.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

222.94%

3.55%

+219.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

222.94%

3.03%

+219.91%

Сравнение комиссий RGTX и AGZ

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и AGZ

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AGZ в 3.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.70%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF
1.57%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RGTX and AGZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (64.25%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs AGZ's -11.01%.

On 1-year performance, AGZ leads with 3.68% vs -38.90% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.68% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.57% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AGZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.20% for AGZ.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор