Сравнение RGTX с AGZ
RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). RGTX is actively managed, while AGZ is passively managed. Over the past year, RGTX returned -84.42% vs 3.61% for AGZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности RGTX и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTX показывает доходность -80.76%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.42%.
RGTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -55.60%
- 6 месяцев
- -85.08%
- С начала года
- -80.76%
- 1 год
- -84.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам RGTX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | -80.76% | 162.83% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.42% | 3.97% |
Correlation
The correlation between RGTX and AGZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
RGTX
AGZ
Сравнение RGTX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.68 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.24 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTX и AGZ
Максимальная просадка RGTX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -11.01% | -87.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.01% | -1.35% | -96.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.01% | -0.53% | -97.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.65% | -1.60% | -57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.11% | 0.44% | +77.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTX и AGZ
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 0.80% | +39.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.57% | 2.01% | +138.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.48% | 2.59% | +206.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.01% | 3.55% | +216.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.01% | 3.03% | +216.98% |
Сравнение комиссий RGTX и AGZ
RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTX и AGZ
Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AGZ в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 2.83% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTX and AGZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTX has higher volatility (40.61%) compared to AGZ (0.80%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -98.01% vs AGZ's -11.01%.
On 1-year performance, AGZ leads with 3.61% vs -84.42% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.61% return vs -84.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.
AGZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.83% for RGTX.
RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AGZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.20% for AGZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTX и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор