PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGTX с AGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - RGTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). RGTX is actively managed, while AGZ is passively managed. Over the past year, RGTX returned -2.65% vs 3.66% for AGZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTX charges 1.29%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.

Доходность

Сравнение доходности RGTX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTX показывает доходность -33.44%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.22%.

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTX и AGZ

2026 (YTD)2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%153.12%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%3.89%

Correlation

The correlation between RGTX and AGZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с YSPYRGTX с XTAPRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTI
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR

Доходность на риск

RGTX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.44

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.16

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.72

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.02

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTXAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.44

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RGTX и AGZ

Максимальная просадка RGTX за все время составила -97.33%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTX и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.33%

-11.01%

-86.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.33%

-1.35%

-95.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-0.73%

-92.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.16%

-1.61%

-53.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.14%

0.41%

+70.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTX и AGZ

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) имеет более высокую волатильность в 83.02% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что RGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

83.02%

0.76%

+82.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

139.24%

1.93%

+137.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

215.85%

2.58%

+213.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

223.34%

3.54%

+219.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

223.34%

3.03%

+220.31%

Сравнение комиссий RGTX и AGZ

RGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTX и AGZ

Дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AGZ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGTX and AGZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.02%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, RGTX dropped -97.33% vs AGZ's -11.01%.

On 1-year performance, AGZ leads with 3.66% vs -2.65% for RGTX. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGZ has performed better with a 3.66% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.82% for RGTX.

RGTX is categorized as Leveraged Equities, while AGZ is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for RGTX and 0.20% for AGZ.

AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор