Сравнение RGTI с XLM-USD
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs -11.45%/yr for XLM-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам RGTI и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | -45.56% |
Correlation
The correlation between RGTI and XLM-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
RGTI
XLM-USD
Сравнение RGTI c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.40 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.57 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и XLM-USD
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -96.21% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -71.19% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -74.37% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -83.25% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -78.80% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -72.14% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 50.48% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и XLM-USD
Rigetti Computing Inc (RGTI) и Stellar (XLM-USD) имеют волатильность 44.79% и 43.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 43.48% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 59.28% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 70.60% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 74.72% | +54.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 112.79% | +14.38% |
Часто задаваемые вопросы
RGTI and XLM-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to XLM-USD (43.48%). In terms of maximum drawdown, RGTI dropped -96.89% vs XLM-USD's -96.21%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор