PortfoliosLab logo
Сравнение RGTI с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGTI и QTUM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RGTI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
62.94%
RGTI
QTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGTI:

3.85

QTUM:

1.01

Коэф-т Сортино

RGTI:

3.81

QTUM:

1.53

Коэф-т Омега

RGTI:

1.49

QTUM:

1.20

Коэф-т Кальмара

RGTI:

7.29

QTUM:

1.30

Коэф-т Мартина

RGTI:

19.08

QTUM:

4.18

Индекс Язвы

RGTI:

36.03%

QTUM:

7.91%

Дневная вол-ть

RGTI:

179.04%

QTUM:

32.89%

Макс. просадка

RGTI:

-96.89%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

RGTI:

-53.15%

QTUM:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -7.37%.


RGTI

С начала года

-38.60%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

668.03%

1 год

637.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

18.43%

1 год

29.46%

5 лет

24.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGTI и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTI
Ранг риск-скорректированной доходности RGTI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGTI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGTI, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGTI: 3.85
QTUM: 1.01
Коэффициент Сортино RGTI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGTI: 3.81
QTUM: 1.53
Коэффициент Омега RGTI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGTI: 1.49
QTUM: 1.20
Коэффициент Кальмара RGTI, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGTI: 7.29
QTUM: 1.30
Коэффициент Мартина RGTI, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGTI: 19.08
QTUM: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.85
1.01
RGTI
QTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и QTUM

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM2024202320222021202020192018
RGTI
Rigetti Computing Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок RGTI и QTUM

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.15%
-13.00%
RGTI
QTUM

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и QTUM

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
17.66%
RGTI
QTUM