PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с AEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) is Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 45.86%/yr vs 53.32%/yr for AEM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 2.98%.

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
2.98%
6 месяцев
0.11%
1 год
42.40%
3 года*
53.32%
5 лет*
25.77%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и AEM

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%36.75%-3.95%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		6.14%109.46%58.58%14.68%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and AEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.59

Over the past year, RGPM.NEO and AEM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с XBM.TORGPM.NEO с AGMI
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.02

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.46

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.38

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

3.35

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.27

+1.08

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и AEM

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки AEM в -70.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-70.22%

+40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-30.88%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-30.88%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-30.65%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-30.61%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

12.68%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и AEM

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

13.45%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

33.60%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.99%

41.93%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

34.79%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

35.74%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и AEM

RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.96%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and AEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор