PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с AEM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) is Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 42.86%/yr vs 53.71%/yr for AEM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.86%.

RGPM.NEO

1 день
1.05%
1 месяц
-12.86%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-11.07%
1 год
47.81%
3 года*
42.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
1.93%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-10.06%
1 год
36.45%
3 года*
53.71%
5 лет*
26.66%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и AEM

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		-8.76%143.89%36.75%-3.95%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.83%109.51%58.40%16.04%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and AEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.58

Over the past year, RGPM.NEO and AEM have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с XBM.TORGPM.NEO с AGMI
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGPM.NEOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

2.45

+1.29

RGPM.NEO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEM равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и AEM

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-70.00%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-38.12%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-38.12%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.44%

-35.36%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-26.82%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

14.92%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и AEM

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

16.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.66%

36.76%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

44.93%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

37.57%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

37.98%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и AEM

RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.09%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and AEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор