PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. RGPM.NEO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, RGPM.NEO returned 62.65% vs 114.46% for AGMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в CAD, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 9.43%.

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.42%
1 месяц
6.73%
С начала года
9.43%
6 месяцев
21.18%
1 год
114.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и AGMI

2026 (YTD)20252024
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%15.73%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		9.43%163.45%4.31%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and AGMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.69

The correlation between RGPM.NEO and AGMI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.42

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.50

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

9.52

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и AGMI

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки AGMI в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-32.87%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-32.87%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-20.55%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-8.55%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

12.07%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и AGMI

Текущая волатильность для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) составляет 16.12%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

17.29%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

39.68%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.99%

47.60%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

42.26%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

42.26%

-9.55%

Сравнение комиссий RGPM.NEO и AGMI

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и AGMI

RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and AGMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Themes. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.35% for AGMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор