PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGPM.NEO с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGPM.NEO с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. RGPM.NEO is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, RGPM.NEO returned 62.65% vs 52.22% for AUMI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в CAD, в то время как AUMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUMI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -3.58%.

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.25%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
0.44%
1 год
52.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и AUMI

2026 (YTD)202520242023
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%36.75%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-3.58%152.07%41.83%2.13%

Correlation

The correlation between RGPM.NEO and AUMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.65

Over the past year, RGPM.NEO and AUMI have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Precious Metals Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TORGPM.NEO с AGMI
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGPM.NEOAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.58

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.67

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

4.28

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGPM.NEOAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и AUMI

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGPM.NEOAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-31.48%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.46%

-31.48%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-27.01%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.53%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

12.25%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и AUMI

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGPM.NEOAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

14.17%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

37.20%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.99%

46.52%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

39.54%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

39.54%

-6.83%

Сравнение комиссий RGPM.NEO и AUMI

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и AUMI

RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGPM.NEO and AUMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Themes. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.35% for AUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор