PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLO с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLO с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 28.72% vs 23.76% for WBIF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGLO charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности RGLO и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

RGLO

1 день
0.56%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.90%
1 год
28.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLO и WBIF

2026 (YTD)2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.65%17.37%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%11.08%

Correlation

The correlation between RGLO and WBIF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between RGLO and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RIFRRGLO с RINTRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSC
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

RGLO vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLO c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLOWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.94

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.62

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

12.94

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLO vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLO и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLOWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.94

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.31

+2.03

Просадки

Сравнение просадок RGLO и WBIF

Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLOWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-20.29%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.60%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.61%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-7.73%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLO и WBIF

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) составляет 3.60%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что RGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLOWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.11%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.63%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.29%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

12.86%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.34%

+0.34%

Сравнение комиссий RGLO и WBIF

RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLO и WBIF

Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RGLO and WBIF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to RGLO (3.60%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.72% vs 23.76% for WBIF. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.72% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

RGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Russell and WBI. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 1.25% for WBIF.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLO и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор