PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLO с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLO с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 28.28% vs 18.86% for VEGA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RGLO charges 0.49%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности RGLO и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLO показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

RGLO

1 день
-0.80%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLO и VEGA

2026 (YTD)2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.04%17.37%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%11.70%

Correlation

The correlation between RGLO and VEGA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between RGLO and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RIFRRGLO с RINTRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSC
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

RGLO vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLO c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLOVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.96

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.76

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

12.41

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLO vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLO и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLOVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.53

+1.76

Просадки

Сравнение просадок RGLO и VEGA

Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLOVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-28.37%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.86%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.52%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-3.79%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLO и VEGA

Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLOVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.71%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.45%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

9.06%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.29%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

12.70%

-0.01%

Сравнение комиссий RGLO и VEGA

RGLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLO и VEGA

Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.58%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

RGLO and VEGA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLO has higher volatility (3.65%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs VEGA's -28.37%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.28% vs 18.86% for VEGA. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.28% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.58% for RGLO.

They also come from different issuers: Russell and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.49% for RGLO and 2.02% for VEGA.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLO и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор