Сравнение RGLO с DIVD
RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGLO returned 24.23% vs 26.02% for DIVD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGLO и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLO показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.
RGLO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLO и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.59% | 17.96% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.56% | 12.71% |
Correlation
The correlation between RGLO and DIVD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.56 |
The correlation between RGLO and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLO vs. DIVD — Ранг доходности на риск
RGLO
DIVD
Сравнение RGLO c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLO | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.90 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 14.32 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLO и DIVD
Максимальная просадка RGLO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLO и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -13.88% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -6.70% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.18% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.82% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLO и DIVD
Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 3.36% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.28% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 8.46% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.35% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.21% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.21% | -0.28% |
Сравнение комиссий RGLO и DIVD
И RGLO, и DIVD имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLO и DIVD
Дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DIVD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.68% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGLO and DIVD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLO has higher volatility (3.36%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, RGLO dropped -9.61% vs DIVD's -13.88%.
On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 24.23% for RGLO. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO and DIVD have the same expense ratio: 0.49% per year.
DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.57% for RGLO.
They also come from different issuers: Russell and Altrius.
DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLO и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор