Сравнение RGLD с ZVRA
RGLD (Royal Gold, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs -19.55%/yr for ZVRA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 13.42% против -19.55% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
ZVRA
- 1 день
- 13.95%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- -19.55%
Сравнение доходности по годам RGLD и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.93% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between RGLD and ZVRA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
ZVRA:
$728.19M
RGLD:
$8.53
ZVRA:
$2.16
RGLD:
24.12
ZVRA:
5.59
RGLD:
11.71
ZVRA:
5.68
RGLD:
2.36
ZVRA:
3.54
RGLD:
$1.31B
ZVRA:
$122.29M
RGLD:
$579.68M
ZVRA:
$104.94M
RGLD:
$949.59M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
RGLD
ZVRA
Сравнение RGLD c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.24 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.26 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и ZVRA
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -99.27% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -43.47% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -43.47% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -74.01% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -97.85% | +48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -96.80% | +64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -86.40% | +56.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 24.86% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и ZVRA
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 21.03% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 38.17% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 61.51% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 60.43% | -28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 81.42% | -47.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и ZVRA
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGLD and ZVRA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор