PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGIYX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGIYX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.17%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции RGIYX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.17% соответственно.

RGIYX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.03%
С начала года
8.17%
6 месяцев
9.18%
1 год
22.05%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.24%
10 лет*
8.38%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с DTCRRGIYX с RGEAXRGIYX с PAXDXRGIYX с RCLVX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий RGIYX и PSPFX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

RGIYX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGIYXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.15

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.64

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

18.63

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGIYX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGIYXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.15

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между RGIYX и PSPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и PSPFX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.68%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и PSPFX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGIYXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-79.09%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-17.96%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-39.15%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-56.80%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-15.91%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-42.65%

+37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.47%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и PSPFX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) составляет 3.96%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGIYXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

10.47%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

23.43%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

27.28%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

22.85%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

21.64%

-5.74%