PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGIYX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RGIYX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGIYX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
8.17%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, RGIYX показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGIYX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции FSTEX немного впереди с 8.77%.


RGIYX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.03%
С начала года
8.17%
6 месяцев
9.18%
1 год
22.05%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.24%
10 лет*
8.38%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Russell Investments Global Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Сравнение комиссий RGIYX и FSTEX

RGIYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Доходность на риск

RGIYX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGIYX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RGIYXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.54

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

8.35

+4.51

RGIYX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGIYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGIYX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RGIYXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Корреляция

Корреляция между RGIYX и FSTEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGIYX и FSTEX

Дивидендная доходность RGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности FSTEX в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
8.68%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RGIYX и FSTEX

Максимальная просадка RGIYX за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGIYX и FSTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


RGIYXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-83.31%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-18.57%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-26.88%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-73.41%

+34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.55%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-25.28%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.13%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RGIYX и FSTEX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) составляет 3.96%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что RGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RGIYXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.36%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

12.75%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

22.29%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

25.29%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

29.77%

-13.87%