Сравнение RGGYX с USSPX
RGGYX (Victory RS Global Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - RGGYX is a Global Equities fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RGGYX returned 14.25%/yr vs 15.53%/yr for USSPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности RGGYX и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGGYX показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции RGGYX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 14.25% против 15.53% соответственно.
RGGYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.25%
USSPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам RGGYX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGGYX Victory RS Global Fund | 9.96% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 8.23% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Correlation
The correlation between RGGYX and USSPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between RGGYX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGGYX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
RGGYX
USSPX
Сравнение RGGYX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGGYX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.47 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 10.95 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGGYX и USSPX
Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGGYX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -55.39% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.92% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -19.64% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -26.88% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -33.64% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -3.30% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -10.12% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGGYX и USSPX
Victory RS Global Fund (RGGYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX) имеют волатильность 5.18% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGGYX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.97% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.98% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.65% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.60% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.38% | -1.63% |
Сравнение комиссий RGGYX и USSPX
RGGYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGGYX и USSPX
Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USSPX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.93% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.83% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RGGYX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGGYX has higher volatility (5.18%) compared to USSPX (4.97%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs USSPX's -55.39%.
RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGGYX и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор