PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGGYX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGGYX с USSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGGYX (Victory RS Global Fund) and USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) are both mutual funds - RGGYX is a Global Equities fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index. Over the past 10 years, RGGYX returned 13.86%/yr vs 15.17%/yr for USSPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции RGGYX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 13.86% против 15.17% соответственно.

RGGYX

1 день
0.45%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
10.30%
С начала года
12.42%
1 год
23.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.86%

USSPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
9.80%
С начала года
11.41%
1 год
22.07%
3 года*
20.56%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGGYX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGGYX
Victory RS Global Fund		12.42%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		11.41%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between RGGYX and USSPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.94

The correlation between RGGYX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

Victory 500 Index Fund Member Shares

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с MGGIXRGGYX с SCHFRGGYX с VXUSRGGYX с MIEIX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

RGGYX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGGYXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.78

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.53

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.00

+0.64

RGGYX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и USSPX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGGYXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-55.39%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.92%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.64%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-26.88%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-33.64%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.10%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и USSPX

Victory RS Global Fund (RGGYX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) имеют волатильность 3.74% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGGYXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.70%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.09%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.67%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.61%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.35%

-1.63%

Сравнение комиссий RGGYX и USSPX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и USSPX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности USSPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGGYX
Victory RS Global Fund		0.91%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		3.72%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RGGYX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGGYX has higher volatility (3.74%) compared to USSPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs USSPX's -55.39%.

RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGGYX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор