Сравнение RGGYX с MGGIX
RGGYX (Victory RS Global Fund) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RGGYX returned 14.12%/yr vs 13.54%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности RGGYX и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGGYX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGGYX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции MGGIX немного отстают с 13.54%.
RGGYX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 14.12%
MGGIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам RGGYX и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGGYX Victory RS Global Fund | 12.88% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 4.95% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between RGGYX and MGGIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between RGGYX and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGGYX vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
RGGYX
MGGIX
Сравнение RGGYX c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGGYX | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.17 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | -0.38 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGGYX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.22 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RGGYX и MGGIX
Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGGYX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -59.08% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -27.65% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -27.65% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -51.02% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -51.60% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.61% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -11.23% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 12.36% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGGYX и MGGIX
Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 3.29%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGGYX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.98% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 19.04% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 21.55% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 26.01% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 23.05% | -6.27% |
Сравнение комиссий RGGYX и MGGIX
RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGGYX и MGGIX
Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
RGGYX and MGGIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (5.98%) compared to RGGYX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs MGGIX's -59.08%.
RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGGYX и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор