PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGGYX с MGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGGYX с MGGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RGGYX (Victory RS Global Fund) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RGGYX returned 14.27%/yr vs 13.75%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и MGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGGYX имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции MGGIX немного отстают с 13.75%.

RGGYX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.13%
1 год
23.71%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.63%
10 лет*
14.27%

MGGIX

1 день
-3.71%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.60%
1 год
-9.50%
3 года*
14.60%
5 лет*
1.64%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGGYX и MGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGGYX
Victory RS Global Fund		10.14%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%30.69%-5.14%24.78%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		2.08%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%

Correlation

The correlation between RGGYX and MGGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between RGGYX and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с BDAIXRGGYX с SCHFRGGYX с VXUSRGGYX с GSINXRGGYX с MIEIX
Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRXMGGIX с IWY

Доходность на риск

RGGYX vs. MGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c MGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGGYXMGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.32

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.27

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.27

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-0.58

+12.94

RGGYX vs. MGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MGGIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и MGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и MGGIX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и MGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGGYXMGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-59.08%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-27.65%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-27.65%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-51.02%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-51.60%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-13.06%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-11.23%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

12.72%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и MGGIX

Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 5.18%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGGYXMGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

10.64%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

18.04%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

23.58%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

26.36%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

23.19%

-6.44%

Сравнение комиссий RGGYX и MGGIX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и MGGIX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
RGGYX
Victory RS Global Fund		0.93%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%

Часто задаваемые вопросы

RGGYX and MGGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (10.64%) compared to RGGYX (5.18%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs MGGIX's -59.08%.

RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGGYX и MGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор