PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGGYX с MGGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGGYX с MGGPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).

RGGYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 15 мая 2011 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGGYX или MGGPX.

Корреляция

Корреляция между RGGYX и MGGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.32%
183.47%
RGGYX
MGGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGGYX:

0.45

MGGPX:

0.30

Коэф-т Сортино

RGGYX:

0.74

MGGPX:

0.56

Коэф-т Омега

RGGYX:

1.11

MGGPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

RGGYX:

0.43

MGGPX:

0.18

Коэф-т Мартина

RGGYX:

1.79

MGGPX:

0.95

Индекс Язвы

RGGYX:

4.46%

MGGPX:

7.48%

Дневная вол-ть

RGGYX:

17.74%

MGGPX:

23.76%

Макс. просадка

RGGYX:

-31.80%

MGGPX:

-60.49%

Текущая просадка

RGGYX:

-8.90%

MGGPX:

-30.36%

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MGGPX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RGGYX уступали акциям MGGPX по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.81% соответственно.

RGGYX

С начала года

-4.87%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

8.32%

5 лет

13.70%

10 лет

7.42%

MGGPX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.70%

5 лет

4.45%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RGGYX и MGGPX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
График комиссии MGGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGGPX: 1.25%
RGGYX
Victory RS Global Fund
График комиссии RGGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGGYX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGGYX и MGGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг риск-скорректированной доходности RGGYX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGPX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGGYX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGGYX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGGYX: 0.45
MGGPX: 0.30
Коэффициент Сортино RGGYX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGGYX: 0.74
MGGPX: 0.56
Коэффициент Омега RGGYX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGGYX: 1.11
MGGPX: 1.08
Коэффициент Кальмара RGGYX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGGYX: 0.43
MGGPX: 0.18
Коэффициент Мартина RGGYX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGGYX: 1.79
MGGPX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MGGPX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.30
RGGYX
MGGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и MGGPX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGGYX
Victory RS Global Fund		1.22%1.16%1.09%1.29%1.09%0.78%1.32%1.67%0.00%2.06%1.15%0.97%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и MGGPX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MGGPX в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и MGGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-30.36%
RGGYX
MGGPX

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и MGGPX

Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 12.31%, в то время как у Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
14.86%
RGGYX
MGGPX