PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGGYX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGGYX с BDAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGGYX (Victory RS Global Fund) and BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) are both mutual funds - RGGYX is a Global Equities fund managed by Victory, while BDAIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, RGGYX returned 12.40%/yr vs 15.51%/yr for BDAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 1.48%/yr for BDAIX.

Доходность

Сравнение доходности RGGYX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Global Fund (RGGYX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGGYX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BDAIX с доходностью 6.50%.

RGGYX

1 день
0.54%
1 месяц
6.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.40%
3 года*
21.13%
5 лет*
12.40%
10 лет*
14.12%

BDAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.35%
3 года*
22.86%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGGYX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RGGYX
Victory RS Global Fund		12.88%17.14%19.94%26.95%-18.80%22.77%17.27%19.40%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		6.50%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Correlation

The correlation between RGGYX and BDAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between RGGYX and BDAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Global Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с RGGYX:
RGGYX с MGGPXRGGYX с CFIPXRGGYX с MGGIXRGGYX с SCHFRGGYX с VXUSRGGYX с MIEIXRGGYX с GSINX
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с ^GSPCBDAIX с FOCPXBDAIX с HLAL

Доходность на риск

RGGYX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGGYX
Ранг доходности на риск RGGYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGGYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGGYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGGYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGGYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGGYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGGYX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGGYXBDAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.38

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.95

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.49

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

5.65

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGGYX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGGYX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BDAIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGGYX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGGYXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.38

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок RGGYX и BDAIX

Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и BDAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGGYXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-33.57%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.82%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-21.79%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-30.25%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.82%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.89%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RGGYX и BDAIX

Victory RS Global Fund (RGGYX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) имеют волатильность 3.29% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGGYXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.29%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.14%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

15.96%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

20.25%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

21.97%

-5.19%

Сравнение комиссий RGGYX и BDAIX

RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGGYX и BDAIX

Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGGYX
Victory RS Global Fund		0.91%1.03%1.16%1.09%1.29%3.42%0.82%1.38%4.84%8.60%10.38%3.86%

Часто задаваемые вопросы

RGGYX and BDAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDAIX has higher volatility (3.29%) compared to RGGYX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs BDAIX's -33.57%.

RGGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGGYX и BDAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор