Сравнение RGGYX с FWWFX
RGGYX (Victory RS Global Fund) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RGGYX returned 14.04%/yr vs 15.06%/yr for FWWFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RGGYX charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for FWWFX.
Доходность
Сравнение доходности RGGYX и FWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGGYX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции RGGYX уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.06% соответственно.
RGGYX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.04%
FWWFX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам RGGYX и FWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGGYX Victory RS Global Fund | 12.03% | 17.14% | 19.94% | 26.95% | -18.80% | 22.77% | 17.27% | 30.69% | -5.14% | 24.78% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 20.58% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
Correlation
The correlation between RGGYX and FWWFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between RGGYX and FWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGGYX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск
RGGYX
FWWFX
Сравнение RGGYX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Global Fund (RGGYX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGGYX | FWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 15.14 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGGYX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RGGYX и FWWFX
Максимальная просадка RGGYX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGGYX и FWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGGYX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -56.54% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.74% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -22.61% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -33.72% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -33.72% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.18% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -9.43% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.71% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGGYX и FWWFX
Текущая волатильность для Victory RS Global Fund (RGGYX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RGGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGGYX | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.01% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.70% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.39% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.88% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.79% | -2.02% |
Сравнение комиссий RGGYX и FWWFX
RGGYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGGYX и FWWFX
Дивидендная доходность RGGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FWWFX в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.57% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
RGGYX Victory RS Global Fund | 0.92% | 1.03% | 1.16% | 1.09% | 1.29% | 3.42% | 0.82% | 1.38% | 4.84% | 8.60% | 10.38% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RGGYX and FWWFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FWWFX has higher volatility (6.01%) compared to RGGYX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RGGYX dropped -31.80% vs FWWFX's -56.54%.
FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGGYX и FWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор