Сравнение RGEF с WBIF
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 21.96% у WBIF. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 1.25% у WBIF.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и WBIF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 4.55%.
RGEF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам RGEF и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 6.35% | 25.37% | -1.25% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 4.55% | 9.16% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между RGEF и WBIF составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.71 |
Корреляция между RGEF и WBIF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. WBIF — Ранг доходности на риск
RGEF
WBIF
Сравнение RGEF c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.74 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.48 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 11.99 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.74 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и WBIF
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -20.29% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.60% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.82% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.87% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и WBIF
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEF | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.45% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.55% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 12.77% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.87% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 12.27% | +4.71% |
Сравнение комиссий RGEF и WBIF
RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и WBIF
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.94% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |